第3回 投資にチャレンジ！ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」を振り返ります。
先日まで開催されていた投資にチャレンジ！ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」に参加していましたが、 真ん中より少し上の順位という可もなく不可もなくの結果でした。
結果について簡単に振り返っておきます。
「ポートフォリオの達人」の概要
「ポートフォリオの達人」のサイトより引用します。
仮想資金100万円で、9種類のｅＭＡＸＩＳ を組み合わせてポートフォリオを作り、リスク当たりのリターンの大きさを競うコンテストです。
ご応募いただきましたポートフォリオは、リスク値の大きい順に、3つのリスクタイプ（積極型、中立型、堅実型） に分類いたします。
コンテスト期間は2014年12月1日(月)〜2015年3月31日(火)でした。
自分の結果
自分の「ポートフォリオの達人」の結果は以下の通りでした。
- リスクタイプ ： 中立型
- リターン ： 3.13%
- リスク ： 7.33%
- シャープレシオ（リターン÷リスク） ： 0.43
- 中立型内の順位： 358位/799人
- 総合順位 ： 1058位/2391人
- 所属チーム「たたら」 ： 25位/76チーム
- チーム内の順位 ： 3位
上位＆下位の方と自分のポートフォリオの比較
上位＆下位の方と自分のポートフォリオについて一覧にまとめておきます。
短期間の「ゲーム」なので善し悪しを見ることが目的ではなく、 傾向等が読み取れ今後の投資に参考になるものが得られれば良いと考えています。
| 国株 | 国債 | 国リ | 先株 | 先債 | 先リ | 新株 | 新債 | 新リ | リターン | リスク | シャープレシオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積極型1位 | 80% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 9.37% | 7.62% | 1.23 |
| 積極型2位 | 78% | 0% | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 9.28% | 7.56% | 1.23 |
| 積極型3位 | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.60% | 7.04% | 1.22 |
| 中立型1位 | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 6.68% | 6.01% | 1.11 |
| 中立型2位 | 50% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.24% | 5.80% | 1.08 |
| 中立型3位 | 50% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.15% | 5.83% | 1.06 |
| 堅実型1,2位 | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.65% | 4.64% | 1.22 |
| 堅実型3位 | 30% | 40% | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 4.97% | 4.36% | 1.14 |
| 堅実型3位 | 50% | 40% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.54% | 4.92% | 1.13 |
| 自分 | 10% | 10% | 10% | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3.13% | 7.33% | 0.43 |
| 積極型794位 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 10% | 10% | -3.08% | 9.08% | -0.34 |
| 積極型795位 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 50% | 30% | 0% | -3.44% | 8.74% | -0.39 |
| 積極型796位 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 40% | 45% | 0% | -3.87% | 8.07% | -0.48 |
| 中立型797位 | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 0% | 67% | 0% | -5.20% | 7.52% | -0.69 |
| 中立型798位 | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | -5.49% | 7.64% | -0.72 |
| 中立型799位 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 0% | -6.62% | 7.43% | -0.89 |
| 堅実型794位 | 0% | 30% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 35% | 0% | -3.77% | 4.13% | -0.91 |
| 堅実型795位 | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 40% | 0% | -4.37% | 4.72% | -0.93 |
| 堅実型796位 | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 80% | 0% | -7.27% | 6.71% | -1.08 |
表の列に記載している略語は以下の通りです。
- 国株 ： ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
- 国債 ： ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
- 国リ ： ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
- 先株 ： ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
- 先債 ： ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
- 先リ ： ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
- 新株 ： ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
- 新国 ： ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
- 新リ ： ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
今回の結果からの気付き
今回の結果からの気付きを箇条書きでまとめます。
なお、リスクタイプ別の上位＆下位3人ずつからの気付きのため、必ずしも全体の傾向を捉えていない可能性がありますのでご注意ください。
- 国内株式が好調だったこともあり上位のポートフォリオには国内株式の比率が高い。ヤマが当たらないと駄目なレベル。
- 上位のポートフォリオには、新興国関連全て（株式・債券・リート）と先進国債券が組み込まれていない。今回はこれらが低調だったからだろうか。ついでに言うと、先進国株式・リートもあまりポートフォリオに組み込まれていない。
- 上位のシャープレシオは、積極型→堅実型→中立型の順番になってる。積極型が高いのはハイリスクハイリターンが当たったからだと思われる。
- 下位のポートフォリオには、国内株式が組み込まれていない。一方で、新興国債券の比率が高い傾向にある。これはヤマが外れた結果と思われる。
- 下位のシャープレシオは、積極型→中立型→堅実型になっている。特に堅実型のシャープレシオが低い傾向にある。また、リスクだけを見ると中立型の数字が悪い。
- 先進国債券と新興国債券の比率が高くても「堅実型」に分類されているが、結果的にリスクが高いような気がする。ただし、これは今回に限った傾向かもしれない。
あとがき
実際の資金を使わずに、ポートフォリオのシミュレーションができる「ポートフォリオの達人」は面白い企画でした。
特に「シャープレシオ」については普段の投資では気にする機会が少なかったのですが、「ポートフォリオの達人」を 契機に考えることができ有意義でした。
ぜひ、次回も「ポートフォリオの達人」に参加してみたいです。
